Nse india forex tracker

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A NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento de derivativos de moedas. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco para NSCCL é o sistema de monitoramento de posição online e margining. O monitoramento real da posição e da posição é feito on-line, de forma intra-dia. O NSCCL usa o sistema SPAN '(Standard Portfolio Analysis of Risk) para efeitos de marketing, que é um sistema baseado em portfólio.
NSCCL coleta margem inicial de frente para todas as posições abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCL-SPAN '. Um CM é, por sua vez, obrigado a cobrar a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM é necessária para coletar margens iniciais de seus clientes.
Os requisitos de margem inicial são baseados em 99% de valor em risco em um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros, quando não for possível coletar valor de liquidação de marca para mercado, antes do início da negociação no dia seguinte, a margem inicial é calculada em um horizonte de tempo de dois dias, aplicando a estatística apropriada Fórmula. A metodologia para cálculo da porcentagem de Valor em Risco é conforme às recomendações do SEBI de tempos em tempos.
Requisito de margem inicial para um membro:
Para posições de clientes - é compensado ao nível do cliente individual e arrecadado em todos os clientes, no nível de Negociação / Membro de Compensação, sem qualquer compensação entre clientes. Para posições proprietárias - é compensado no nível de Negociação / Membro de Compensação sem qualquer compensação entre o cliente e as posições proprietárias.
Para efeitos da margem SPAN, vários parâmetros são especificados de tempos em tempos.
No caso de um membro comercial desejar tomar posições comerciais adicionais, seu CM é obrigado a fornecer o depósito da Margem ao NSCCL. O MD pode ser fornecido pelos membros sob a forma de Dinheiro, Garantia Bancária, Recibos de Depósito Fixo e valores mobiliários aprovados e amp; Títulos do governo.
Os membros de compensação estão sujeitos a margens de perda extremas além das margens iniciais. A margem de perda extrema aplicável no valor da marca para o mercado das posições abertas brutas é a seguinte ou, conforme especificado pela autoridade relevante de tempos em tempos.
Opções: 1,5% do valor da posição aberta bruta (para posições de opções curtas)
Os seguintes relatórios de margem são baixados diariamente para os membros:
Margem Declaração dos Membros Compensadores: MG-09 Margem Demonstração do Membro Negociante / Participante Custodial: MG-10 Margem Declaração Pagável do Membro Compensador: MG-11 Detalhe Margem Arquivo de Membros Compensadores: MG-12 Margem de Nível de Cliente Arquivo de Membros Negociáveis: MG -13 Relatório de margem provisória detalhada para o membro de compensação MG-12 Nível de cliente Intraday Margem provisória Arquivo de membros negociantes: MG-13 Detalhes de garantias apresentadas pelo membro de compensação (CL01) Detalhes dos relatórios de margem.
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Um futuro de moeda, também conhecido como futuro do FX, é um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) fixado na data de compra. Na NSE, o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, e. Dólares americanos. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Derivativos de moeda estão disponíveis em quatro pares de moeda, viz. Dólares americanos (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e Iene japonês (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares norte-americanos.
Relatórios de mercado atuais.
Acesse os relatórios diários do mercado e os relatórios do final do dia, como "Bhavcopy", informações diárias de volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividades de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão da negociação do dia.
Reportagens diárias.
Data histórica.
Arquivos em processo de contrato.
Esta seção fornece informações sobre preço histórico, quantidade negociada, volume, preços de liquidação e dados de interesse aberto de contrato / instrumento ao longo de um período de tempo.
Sobre Derivados de Moeda.
A NSE foi a primeira troca a ter recebido uma aprovação em princípio da SEBI para a criação de segmento de derivativos de moeda. O intercâmbio lançou sua plataforma de negociação de futuros de câmbio em 29 de agosto de 2008. Os futuros de moedas em USD-INR foram introduzidos para negociação e, posteriormente, a Rúpia indiana foi autorizada a negociar contra outras moedas como o euro, a libra esterlina e o iene japonês. Opções de moeda foi introduzida em 29 de outubro de 2018.
O segmento de derivativos de divisas da NSE oferece negociação em instrumentos derivativos como Currency Futures em 4 pares de moedas, opções de moeda em dólares americanos e futuros de taxa de juros em 10 Y GS 7 e 91 D T-Bill.
O sistema automatizado de negociação baseado em tela, sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela da NSE, projetado para oferecer aos investidores em toda a extensão e extensão do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado 'National Exchange for Automated Trading' (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Especificações do contrato Perguntas frequentes sobre o comércio na Internet - Investidores estrangeiros de carteira.
Clearing & amp; Assentamento.
O NSCCL retira a compensação e liquidação das transações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Ele agrega negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar as responsabilidades dos membros e assegura movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais.
Gerenciamento de riscos.
O NSCCL criou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar as falhas do mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais à sua rede. Mais.
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As posições brutas abertas do cliente em todos os contratos nos respectivos pares de moedas não devem exceder os limites, conforme mencionado abaixo. Com o objetivo de calcular a posição aberta bruta do nível do cliente, a posição longa deve ser considerada como Futuros Longos, Chamadas Longas e Posições Curtas e Posição Curta devem ser consideradas como Futuros Curtos, Chamadas Curtas e Posições Longas.
A Bolsa divulgaria alertas se a posição bruta aberta do cliente em todos os membros (com base em PAN) em todos os contratos exceder os limites de posição atrás mencionados ou se a posição bruta aberta do cliente em todos os membros (com base em PAN) Em todos os contratos ultrapassa 3% do interesse total aberto do comércio do dia anterior no final do dia.
Limites de posição exclusiva de corretores de ações não bancárias.
As posições abertas brutas da conta proprietária em todos os contratos nos respectivos pares de moedas não devem exceder os limites, conforme mencionado abaixo. Com o objetivo de calcular a posição aberta bruta de nível proprietário, a posição longa deve ser considerada como Futuros Longos, Chamadas Longas e Posições Curtas e Posição Curta devem ser consideradas como Futuros Curtos, Chamadas Curtas e Posições Longas.
As posições brutas abertas do membro comercial em todos os contratos nos respectivos pares de moedas não devem exceder os limites, conforme mencionado abaixo.
A posição adotada pelos FPIs no segmento de derivativos de moeda deve estar sujeita às seguintes condições:
- Os investidores de carteira estrangeira (FPIs) podem demorar tanto tempo quanto as posições curtas por bolsa de valores até o seguinte limite sem ter que estabelecer a existência de qualquer exposição subjacente:
Par de moedas USD-INR: USD 15 milhões; Pares de moeda EUR-INR, GBP-INR e JPY-INR (todos juntos): US $ 5 milhões.
Os FPIs devem assegurar que suas posições curtas em uma bolsa de valores em todos os contratos em par USD-INR não excedam USD 15 milhões e não excedam US $ 5 milhões equivalentes em pares EUR-INR, GBP-INR e JPY-INR, todos juntos em qualquer ponto do tempo.
Para assumir posições longas em excesso de US $ 15 milhões em par USD-INR e em excesso de US $ 5 milhões equivalentes em pares EUR-INR, GBP-INR e JPY-INR, todos juntos, os FPIs devem ter uma exposição subjacente na dívida indiana ou títulos de capital próprio, incluindo unidades de participação mútua / dívida mútua.
O posicionamento assumido pelos Clientes Domésticos no segmento derivado da moeda estará sujeito às seguintes condições:
- Os clientes domésticos podem demorar tanto tempo quanto posições curtas por bolsa de valores até o seguinte limite sem ter que estabelecer a existência de qualquer exposição subjacente:
Par de moedas USD-INR: USD 15 milhões; Pares de moeda EUR-INR, GBP-INR e JPY-INR (todos juntos): US $ 5 milhões.
Os clientes domésticos podem assumir posições superiores a US $ 15 milhões em par USD-INR e em excesso de US $ 5 milhões equivalentes em pares EUR-INR, GBP-INR e JPY-INR, todos juntos, sujeito às condições especificadas no RBI AP (Série DIR) Circular nº. 147 de 20 de junho de 2018 e RBI A. P. (Série DIR) Circular nº. 90 datado de 31 de março de 2018.
No caso de posições tomadas para proteger a exposição subjacente, o limite de posição vinculado a juros abertos será aplicável no momento da abertura de um cargo. Tais posições não devem ser desencadeadas no caso de uma queda do interesse aberto total em um par de moedas em uma bolsa de valores. No entanto, os participantes não podem aumentar suas posições existentes ou criar novas posições no par de moedas até cumprirem os limites de posição.
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